Сравнение TAGG с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
TAGG и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 3.18% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и USDX
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
TAGG vs. USDX — Ранг доходности на риск
TAGG
USDX
Сравнение TAGG c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.26 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 5.09 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.83 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.24 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 33.37 | -30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.26 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 4.44 | -4.40 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и USDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и USDX
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и USDX
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -0.94% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.94% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.06% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.18% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и USDX
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.48% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.39% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 1.78% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 1.57% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 1.57% | +5.05% |