Сравнение TAGG с TSPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).
TAGG и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и TSPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и TSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | -3.53% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и TSPA
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.
Доходность на риск
TAGG vs. TSPA — Ранг доходности на риск
TAGG
TSPA
Сравнение TAGG c TSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | TSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 6.91 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и TSPA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и TSPA
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TSPA в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.65% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и TSPA
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TSPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -24.72% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.06% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.65% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.66% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.62% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и TSPA
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.70% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.90% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 18.10% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.14% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.14% | -10.52% |