PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TAGG и SGOV

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TAGG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

20.61

-19.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

283.87

-282.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

201.33

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

411.31

-410.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

4,618.08

-4,615.16

TAGG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

20.61

-19.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

12.34

-12.31

Корреляция

Корреляция между TAGG и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и SGOV

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и SGOV

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-0.03%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-0.01%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

0.00%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.00%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и SGOV

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.06%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.13%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

0.20%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

0.24%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

0.24%

+6.38%