Сравнение TAGG с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
TAGG и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и OVB
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
TAGG vs. OVB — Ранг доходности на риск
TAGG
OVB
Сравнение TAGG c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.97 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 8.60 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.24 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и OVB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и OVB
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и OVB
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -21.69% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.67% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.40% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -7.21% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и OVB
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.44% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.67% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.34% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.29% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.65% | -1.03% |