PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с EDGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TAGG returned 5.22% vs 3.57% for EDGF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.

TAGG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и EDGF

2026 (YTD)20252024
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.18%7.40%-2.98%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%

Correlation

The correlation between TAGG and EDGF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between TAGG and EDGF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGG и EDGF

Секторы
TAGG
EDGF

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.6%
99.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TAGG
52.7%
EDGF

-

Коммуникационные услуги

TAGG
15.2%
EDGF

-

Потребительский циклический сектор

TAGG
14.3%
EDGF

-

Потребительский защитный сектор

TAGG
5.5%
EDGF

-

Здравоохранение

TAGG
5.0%
EDGF

-

Промышленность

TAGG
3.5%
EDGF

-

Сырьевые материалы

TAGG
1.3%
EDGF

-

Коммунальные услуги

TAGG
1.3%
EDGF

-

Энергетика

TAGG
0.6%
EDGF

-

Финансовые услуги

TAGG
0.6%
EDGF
99.2%

Недвижимость

TAGG
0.2%
EDGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с EDGHEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC

Доходность на риск

TAGG vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGEDGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.85

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.92

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.57

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

14.29

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.98

-0.94

Просадки

Сравнение просадок TAGG и EDGF

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и EDGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-1.62%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.64%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.07%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.46%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.25%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и EDGF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.28%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.26%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.94%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

2.35%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

2.35%

+4.18%

Сравнение комиссий TAGG и EDGF

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и EDGF

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности EDGF в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Часто задаваемые вопросы

TAGG and EDGF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGG has higher volatility (1.19%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs EDGF's -1.62%.

On 1-year performance, TAGG leads with 5.22% vs 3.57% for EDGF. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGG has performed better with a 5.22% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.79% for EDGF.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и EDGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор