PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGG с DMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.26%/yr vs 4.62%/yr for DMBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.

Доходность

Сравнение доходности TAGG и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.51%.

TAGG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.86%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и DMBS

2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.18%7.40%1.73%1.41%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.51%8.54%2.09%1.31%

Correlation

The correlation between TAGG and DMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.91

The correlation between TAGG and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с JBNDDMBS с DCMTDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с CLOI

Доходность на риск

TAGG vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGDMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.49

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.15

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

7.62

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.62

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TAGG и DMBS

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и DMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGGDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-8.14%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.20%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-7.24%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.59%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-1.70%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и DMBS

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.19%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGGDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.61%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.02%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.18%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.28%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.28%

+0.25%

Сравнение комиссий TAGG и DMBS

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и DMBS

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности DMBS в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.12%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TAGG and DMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMBS has higher volatility (1.61%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs DMBS's -8.14%.

On 3-year performance, DMBS leads with 4.62% vs 4.26% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DMBS has performed better with a 4.62% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.

DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.58% for TAGG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and DoubleLine. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.49% for DMBS.

DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и DMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор