Сравнение TAGG с DMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).
TAGG и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и DMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 1.41% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.30% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.30%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и DMBS
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Доходность на риск
TAGG vs. DMBS — Ранг доходности на риск
TAGG
DMBS
Сравнение TAGG c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 6.00 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и DMBS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и DMBS
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности DMBS в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.03% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и DMBS
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -8.14% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.09% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.79% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -1.71% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.98% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и DMBS
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.87% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.71% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.36% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.36% | +0.26% |