PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGG с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGG и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и BFIX


2026 (YTD)2025202420232022
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
0.16%7.40%1.73%5.72%-10.21%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
0.82%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.


TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
10 лет*

BFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.76%
3 года*
7.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Сравнение комиссий TAGG и BFIX

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.


Доходность на риск

TAGG vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGGBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.94

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

10.51

-7.59

TAGG vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BFIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGGBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.85

-0.81

Корреляция

Корреляция между TAGG и BFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и BFIX

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BFIX в 3.59%


TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
BFIX
Build Bond Innovation ETF
3.59%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и BFIX

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и BFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGGBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-8.03%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-1.22%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.84%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.85%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и BFIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGGBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.73%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.28%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.07%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

4.84%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

4.84%

+1.78%