Сравнение TAGG с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
TAGG и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -10.21% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и BFIX
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
TAGG vs. BFIX — Ранг доходности на риск
TAGG
BFIX
Сравнение TAGG c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.36 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.94 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 10.51 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и BFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и BFIX
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и BFIX
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -8.03% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -1.22% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.84% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.85% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.46% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и BFIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.73% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.28% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.07% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.84% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 4.84% | +1.78% |