PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

TAFM и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и LOWV

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий TAFM и LOWV

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.50

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.74

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

2.89

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.29

-0.54

Корреляция

Корреляция между TAFM и LOWV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и LOWV

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и LOWV

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-13.87%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-10.23%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.79%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.52%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.62%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и LOWV

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.48%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

8.35%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

14.89%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

12.09%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

12.09%

-7.02%