PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

TAFI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%3.22%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий TAFI и ZTAX

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.21

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.49

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.52

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

1.39

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.21

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.22

+1.46

Корреляция

Корреляция между TAFI и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и ZTAX

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и ZTAX

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-15.33%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-10.47%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.92%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.87%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.92%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и ZTAX

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

9.47%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

24.05%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

25.93%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

27.25%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

27.25%

-25.24%