PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

TAFI и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и LOWV

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%3.01%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий TAFI и LOWV

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFILOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.50

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.81

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.74

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

2.89

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFILOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.50

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.29

+0.39

Корреляция

Корреляция между TAFI и LOWV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и LOWV

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и LOWV

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFILOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-13.87%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-10.23%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.79%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.52%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.62%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и LOWV

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFILOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

4.48%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

8.35%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

14.89%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

12.09%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

12.09%

-10.08%