PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

TAFI и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и EYEG

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%0.58%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий TAFI и EYEG

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EYEG в 0.30%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.79

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.10

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.32

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.93

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.79

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.91

+0.77

Корреляция

Корреляция между TAFI и EYEG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и EYEG

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и EYEG

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-4.66%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.37%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.77%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.26%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и EYEG

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.12%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.97%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

5.29%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.54%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.54%

-3.53%