Сравнение TADAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TADAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TADAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | -13.15% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | -0.92% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TADAX показывает доходность -13.15%, а SWLGX немного выше – -13.06%.
TADAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 14.23%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TADAX и SWLGX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
TADAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
TADAX
SWLGX
Сравнение TADAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.51 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TADAX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и SWLGX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 5.29% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и SWLGX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TADAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -32.69% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -16.16% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -32.69% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -16.16% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.13% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и SWLGX
Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TADAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 11.82% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.31% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.47% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 22.78% | -0.93% |