PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TADAX с ICLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TADAX с ICLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TADAX (Transamerica US Growth) and ICLAX (Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio) are both mutual funds - TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while ICLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TADAX returned 16.70%/yr vs 5.44%/yr for ICLAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TADAX charges 1.02%/yr vs 0.47%/yr for ICLAX.

Доходность

Сравнение доходности TADAX и ICLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TADAX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у ICLAX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции ICLAX по среднегодовой доходности: 16.70% против 5.44% соответственно.

TADAX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.04%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.57%
3 года*
23.33%
5 лет*
12.66%
10 лет*
16.70%

ICLAX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.55%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.81%
3 года*
9.65%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TADAX и ICLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TADAX
Transamerica US Growth		8.89%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.62%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%

Correlation

The correlation between TADAX and ICLAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between TADAX and ICLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica US Growth

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG
Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с IMOAXICLAX с AMECXICLAX с TLOFXICLAX с IAAAXICLAX с TISVXICLAX с IALAX

Доходность на риск

TADAX vs. ICLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TADAX c ICLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TADAXICLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.98

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.86

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.28

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TADAX vs. ICLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TADAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TADAX и ICLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TADAXICLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TADAX и ICLAX

Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки ICLAX в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и ICLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TADAXICLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-30.99%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-5.28%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

-7.10%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-20.78%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-20.78%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.34%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.79%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.19%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TADAX и ICLAX

Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TADAXICLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.09%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

5.04%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

6.21%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

7.36%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

7.21%

+14.73%

Сравнение комиссий TADAX и ICLAX

TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ICLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TADAX и ICLAX

Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ICLAX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.05%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Часто задаваемые вопросы

TADAX and ICLAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.31%) compared to ICLAX (2.09%). In terms of maximum drawdown, TADAX dropped -39.29% vs ICLAX's -30.99%.

ICLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TADAX и ICLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор