Сравнение TADAX с IALAX
TADAX (Transamerica US Growth) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Transamerica. Over the past 10 years, TADAX returned 16.55%/yr vs 14.43%/yr for IALAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TADAX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TADAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции IALAX по среднегодовой доходности: 16.55% против 14.43% соответственно.
TADAX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 16.55%
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам TADAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 3.51% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TADAX and IALAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between TADAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TADAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TADAX
IALAX
Сравнение TADAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TADAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.10 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.19 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TADAX и IALAX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -29.07% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -32.33% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -24.08% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -14.85% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 14.33% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica US Growth (TADAX) составляет 7.70%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.91% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 23.56% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 30.00% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 41.89% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 34.82% | -12.79% |
Сравнение комиссий TADAX и IALAX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и IALAX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.44% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
TADAX and IALAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TADAX (7.70%). In terms of maximum drawdown, TADAX dropped -39.29% vs IALAX's -69.30%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TADAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор