Сравнение TADAX с IALAX
TADAX (Transamerica US Growth) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Transamerica. Over the past 10 years, TADAX returned 16.21%/yr vs 14.29%/yr for IALAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TADAX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TADAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции IALAX по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.29% соответственно.
TADAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 16.21%
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам TADAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 6.51% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TADAX and IALAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between TADAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TADAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TADAX
IALAX
Сравнение TADAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TADAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.01 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -0.02 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TADAX и IALAX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -29.07% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -32.33% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -20.78% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -14.87% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 14.77% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica US Growth (TADAX) составляет 6.78%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что TADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.02% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 23.89% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 30.05% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 41.93% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 34.85% | -12.81% |
Сравнение комиссий TADAX и IALAX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и IALAX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.31% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
TADAX and IALAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TADAX (6.78%). In terms of maximum drawdown, TADAX dropped -39.29% vs IALAX's -69.30%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TADAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор