Сравнение TADAX с IALAX
TADAX (Transamerica US Growth) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Transamerica. Over the past 10 years, TADAX returned 16.83%/yr vs 15.05%/yr for IALAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TADAX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TADAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TADAX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции IALAX по среднегодовой доходности: 16.83% против 15.05% соответственно.
TADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.83%
IALAX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам TADAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 10.15% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.98% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TADAX and IALAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between TADAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TADAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TADAX
IALAX
Сравнение TADAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.29 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 0.62 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.30 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и IALAX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -29.07% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -32.33% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -69.30% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -17.50% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -14.84% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 13.72% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica US Growth (TADAX) составляет 4.08%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что TADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TADAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 8.54% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 22.27% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 28.60% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 41.73% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 34.71% | -12.76% |
Сравнение комиссий TADAX и IALAX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и IALAX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.17% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
TADAX and IALAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (8.54%) compared to TADAX (4.08%). In terms of maximum drawdown, TADAX dropped -39.29% vs IALAX's -69.30%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TADAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор