PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

TACK и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и TBFG

2026 (YTD)20252024
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%13.09%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий TACK и TBFG

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TACK vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.94

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.86

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

8.17

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между TACK и TBFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и TBFG

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TBFG в 2.57%

TTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TACK и TBFG

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TACKTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-13.43%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.19%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.82%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.69%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и TBFG

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACKTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.78%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.82%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.38%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

10.99%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

10.99%

+0.34%