PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TACK returned 14.32% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TACK charges 0.76%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности TACK и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и TBFG

2026 (YTD)20252024
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%13.09%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between TACK and TBFG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between TACK and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и TBFG

Секторы
TACK
TBFG

Коммунальные услуги

16.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

16.7%
5.8%

Энергетика

16.4%
7.0%

Промышленность

16.1%
13.3%

Здравоохранение

16.1%
8.3%

Сырьевые материалы

14.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
8.4%

Технологии

1.1%
21.5%

Финансовые услуги

-

17.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
TBFG
3.4%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
TBFG
5.8%

Энергетика

TACK
16.4%
TBFG
7.0%

Промышленность

TACK
16.1%
TBFG
13.3%

Здравоохранение

TACK
16.1%
TBFG
8.3%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
TBFG
6.0%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
TBFG
6.0%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
TBFG
8.4%

Технологии

TACK
1.1%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

TACK

-

TBFG
17.7%

Недвижимость

TACK

-

TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

TACK vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.49

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.49

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.18

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

13.74

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.49

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.39

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TACK и TBFG

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-13.43%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-7.63%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.62%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и TBFG

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.45%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.00%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.73%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

10.94%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.94%

+0.30%

Сравнение комиссий TACK и TBFG

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и TBFG

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and TBFG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to TACK (2.45%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 14.32% for TACK. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.20% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор