PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.30%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности TACK и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и HEQT

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%11.76%7.43%-5.41%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-3.51%

Correlation

The correlation between TACK and HEQT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between TACK and HEQT shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и HEQT

Секторы
TACK
HEQT

Коммунальные услуги

16.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

16.7%
4.9%

Энергетика

16.4%
3.5%

Промышленность

16.1%
8.1%

Здравоохранение

16.1%
8.4%

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Технологии

1.1%
36.2%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
HEQT
2.3%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
HEQT
4.9%

Энергетика

TACK
16.4%
HEQT
3.5%

Промышленность

TACK
16.1%
HEQT
8.1%

Здравоохранение

TACK
16.1%
HEQT
8.4%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
HEQT
10.1%

Технологии

TACK
1.1%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

TACK

-

HEQT
11.9%

Недвижимость

TACK

-

HEQT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

TACK vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.33

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.31

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.92

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

13.35

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.33

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TACK и HEQT

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-11.51%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-5.09%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-10.57%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.09%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.79%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.11%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и HEQT

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.73%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

5.27%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

6.38%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

8.47%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

8.47%

+2.77%

Сравнение комиссий TACK и HEQT

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и HEQT

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and HEQT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.45%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.30% for TACK. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK and HEQT have nearly identical dividend yields, around 1.20%.

TACK is categorized as Tactical Allocation, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Fairlead and Simplify. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор