PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TACK с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с CORO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TACK returned 14.29% vs 30.37% for CORO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for CORO.

Доходность

Сравнение доходности TACK и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 15.09%.

TACK

1 день
0.99%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.14%
1 год
14.29%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
10.08%
С начала года
15.09%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и CORO

2026 (YTD)20252024
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		7.14%10.93%-5.25%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		15.09%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between TACK and CORO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between TACK and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и CORO

Секторы
TACK
CORO

Технологии

14.8%
24.7%

Здравоохранение

12.4%
6.1%

Недвижимость

12.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.9%

Промышленность

12.0%
13.3%

Коммунальные услуги

11.9%
3.7%

Энергетика

11.5%
4.6%

Сырьевые материалы

10.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.7%

Финансовые услуги

-

24.0%

Технологии

TACK
14.8%
CORO
24.7%

Здравоохранение

TACK
12.4%
CORO
6.1%

Недвижимость

TACK
12.3%
CORO
1.8%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.3%
CORO
4.9%

Промышленность

TACK
12.0%
CORO
13.3%

Коммунальные услуги

TACK
11.9%
CORO
3.7%

Энергетика

TACK
11.5%
CORO
4.6%

Сырьевые материалы

TACK
10.8%
CORO
5.0%

Потребительский циклический сектор

TACK
1.7%
CORO
6.1%

Коммуникационные услуги

TACK
0.2%
CORO
3.7%

Финансовые услуги

TACK

-

CORO
24.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с SPMOCORO с ACWI

Доходность на риск

TACK vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKCORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.79

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.44

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.71

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

10.29

-2.61

TACK vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и CORO

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, примерно равная максимальной просадке CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и CORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-14.13%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-11.25%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.17%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.79%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.96%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и CORO

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.61%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.31%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

15.13%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

17.00%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

17.22%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

17.22%

-6.03%

Сравнение комиссий TACK и CORO

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и CORO

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CORO в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.86%3.20%1.53%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.29%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and CORO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (5.31%) compared to TACK (2.61%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 30.37% vs 14.29% for TACK. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 30.37% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

CORO has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.29% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and iShares. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.55% for CORO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор