Сравнение TACK с CORO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).
TACK и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и CORO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | -5.31% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 35.09% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и CORO
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Доходность на риск
TACK vs. CORO — Ранг доходности на риск
TACK
CORO
Сравнение TACK c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.61 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.97 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.54 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.68 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между TACK и CORO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и CORO
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CORO в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и CORO
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, примерно равная максимальной просадке CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и CORO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -14.13% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.31% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.78% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.75% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и CORO
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.78% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 11.87% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 17.00% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 16.26% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 16.26% | -4.93% |