Сравнение TACK с CEFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).
TACK и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и CEFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 5.60% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -1.73% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью -1.73%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и CEFZ
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Доходность на риск
TACK vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TACK
CEFZ
Сравнение TACK c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TACK и CEFZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и CEFZ
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CEFZ в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.96% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и CEFZ
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и CEFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -6.66% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.87% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.23% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и CEFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 10.43% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.43% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 10.43% | +0.90% |