Сравнение TACK с BAMU
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TACK returned 13.21% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TACK charges 0.76%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TACK и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TACK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.30% | 10.93% | 11.76% | 9.89% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TACK and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TACK
BAMU
Сравнение TACK c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.41 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 24.37 | -22.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 96.52 | -89.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и BAMU
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -0.36% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -0.12% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.02% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.03% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и BAMU
Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.09% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 0.39% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 0.58% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.87% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.87% | +10.36% |
Сравнение комиссий TACK и BAMU
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и BAMU
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TACK has higher volatility (2.83%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, TACK leads with 13.21% vs 2.87% for BAMU. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TACK has performed better with a 13.21% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.21% for TACK.
TACK is categorized as Tactical Allocation, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fairlead and Brookstone. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TACK и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор