Сравнение TACK с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
TACK и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.91% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и ALLW
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
TACK vs. ALLW — Ранг доходности на риск
TACK
ALLW
Сравнение TACK c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.33 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.06 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.55 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между TACK и ALLW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и ALLW
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и ALLW
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -8.78% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.78% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.88% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.19% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и ALLW
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.27% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.56% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.08% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.81% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.81% | -1.48% |