Сравнение TAC с NASDX
TAC (TransAlta Corp) is a stock, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TAC returned 13.26%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAC и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAC показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции TAC уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.26% против 22.58% соответственно.
TAC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.26%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам TAC и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC TransAlta Corp | 15.23% | -9.24% | 73.96% | -5.50% | -18.03% | 48.90% | 8.06% | 77.05% | -29.03% | 11.23% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between TAC and NASDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAC vs. NASDX — Ранг доходности на риск
TAC
NASDX
Сравнение TAC c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corp (TAC) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAC | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.65 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 14.16 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAC | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.70 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TAC и NASDX
Максимальная просадка TAC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAC и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAC | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -83.16% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -11.90% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -22.71% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -35.33% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -35.33% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | 0.00% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -34.37% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 3.06% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAC и NASDX
TransAlta Corp (TAC) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAC | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.51% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 12.19% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 16.10% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 23.06% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 22.68% | +12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAC и NASDX
Дивидендная доходность TAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
TAC TransAlta Corp | 1.33% | 1.44% | 1.24% | 2.13% | 1.76% | 1.38% | 1.69% | 1.68% | 3.20% | 2.69% | 2.74% | 20.34% |
Часто задаваемые вопросы
TAC and NASDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAC has higher volatility (8.07%) compared to NASDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, TAC dropped -88.12% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAC и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор