PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%13.76%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEX

Сравнение комиссий TAAGX и MMGPX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

TAAGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.27

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.62

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.28

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

0.70

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.27

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.43

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между TAAGX и MMGPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и MMGPX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и MMGPX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-87.45%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-27.79%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-86.09%

+51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-72.93%

+67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-38.71%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

11.21%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и MMGPX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.62% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.28%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

21.94%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

32.15%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

45.74%

-22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

39.05%

-17.03%