Сравнение TAAGX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAAGX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и NEEGX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
TAAGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
TAAGX
NEEGX
Сравнение TAAGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.56 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.16 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.25 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 10.67 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и NEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и NEEGX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и NEEGX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -53.60% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.15% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -43.35% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.35% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.54% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.95% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.61% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и NEEGX
Текущая волатильность для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) составляет 9.62%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 11.31% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 20.91% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 32.23% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 28.04% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 25.01% | -2.99% |