PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 3.00% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TAAAX и SCLAX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.02

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между TAAAX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и SCLAX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и SCLAX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-5.59%

-50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-2.32%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-5.59%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-5.59%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.84%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-1.15%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.58%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и SCLAX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.19%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.01%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

2.66%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

3.07%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

2.75%

+13.98%