Сравнение TAAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -4.87% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.27% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.35%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и IOEZX
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TAAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TAAAX
IOEZX
Сравнение TAAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.69 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и IOEZX
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 8.03% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и IOEZX
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -56.15% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.71% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -21.47% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -38.12% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.99% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.64% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.84% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и IOEZX
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.25% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.69% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.56% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.90% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.44% | +0.27% |