Сравнение T с VNQI
T (AT&T Inc.) is a stock, while VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции T превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.74% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам T и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between T and VNQI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between T and VNQI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VNQI — Ранг доходности на риск
T
VNQI
Сравнение T c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.40 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.13 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VNQI
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -38.35% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -14.78% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -16.35% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.55% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -38.35% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -9.99% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.89% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.19% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VNQI
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.62% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 11.75% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 13.73% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 15.54% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 16.07% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VNQI
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
T and VNQI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VNQI's -38.35%.
VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор