PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TTWO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, TTWO in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 10 years, T returned 2.95%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 2.95% против 18.44% соответственно.

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%

TTWO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-9.19%
3 года*
16.52%
5 лет*
2.77%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-17.18%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between T and TTWO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.15

The correlation between T and TTWO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

T:

1.30

TTWO:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA

Доходность на риск

T vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.24

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.33

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.73

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок T и TTWO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-80.85%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-27.68%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-27.68%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-51.50%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-56.14%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-19.15%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-27.80%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

12.64%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TTWO

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.65%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.57%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

23.94%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

29.36%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

32.31%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

34.04%

-10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TTWO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.68B
(T) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and TTWO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.57%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TTWO's -80.85%.

TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор