Сравнение T с PG
T (AT&T Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции T уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.33% против 8.96% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам T и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between T and PG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
PG:
$5.23
T:
7.74
PG:
28.63
T:
0.32
PG:
7.00
T:
1.35
PG:
4.20
T:
$125.65B
PG:
$86.72B
T:
$105.41B
PG:
$43.64B
T:
$54.70B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. PG — Ранг доходности на риск
T
PG
Сравнение T c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.37 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.68 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и PG
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -54.25% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -15.52% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -21.15% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -23.77% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -23.77% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -13.29% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -12.16% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.80% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и PG
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.99% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 15.01% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.78% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.82% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.05% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и PG
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and PG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор