Сравнение T с MKL
T (AT&T Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 3.33% против 7.12% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам T и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between T and MKL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between T and MKL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
MKL:
$176.96
T:
7.74
MKL:
10.43
T:
0.32
MKL:
0.19
T:
1.35
MKL:
1.04
T:
$125.65B
MKL:
$16.57B
T:
$105.41B
MKL:
$7.80B
T:
$54.70B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MKL — Ранг доходности на риск
T
MKL
Сравнение T c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.25 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.60 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и MKL
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -61.32% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.10% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -28.87% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -44.66% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -15.78% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -11.39% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.47% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MKL
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.33% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 13.32% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.87% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.43% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 25.27% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MKL
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MKL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MKL's -61.32%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор