Сравнение T с INCY
T (AT&T Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции T превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.13% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам T и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between T and INCY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between T and INCY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
INCY:
$7.06
T:
7.74
INCY:
15.38
T:
0.32
INCY:
0.02
T:
1.35
INCY:
4.11
T:
$125.65B
INCY:
$5.36B
T:
$105.41B
INCY:
$3.76B
T:
$54.70B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. INCY — Ранг доходности на риск
T
INCY
Сравнение T c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.11 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.94 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и INCY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -98.54% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -18.33% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -33.83% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -41.06% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -66.47% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -28.91% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -59.88% | +44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.21% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и INCY
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.64% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 22.73% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 33.10% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 29.32% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 34.29% | -10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и INCY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and INCY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор