Сравнение T с GEV
T (AT&T Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, T returned -12.96% vs 93.31% for GEV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности T и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 38.48% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between T and GEV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
GEV:
$34.12
T:
7.74
GEV:
27.57
T:
0.32
GEV:
0.13
T:
1.35
GEV:
6.56
T:
$125.65B
GEV:
$39.38B
T:
$105.41B
GEV:
$7.85B
T:
$54.70B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. GEV — Ранг доходности на риск
T
GEV
Сравнение T c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.82 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.27 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и GEV
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -38.29% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -24.57% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -18.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -6.99% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.31% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и GEV
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 13.17% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 34.45% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 49.09% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 53.62% | -29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 53.62% | -29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и GEV
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and GEV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор