PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 9.67%/yr for GE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.67% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

GE

1 день
-1.82%
1 месяц
8.38%
С начала года
4.70%
6 месяцев
12.43%
1 год
26.65%
3 года*
56.82%
5 лет*
36.95%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GE
General Electric Company		4.70%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between T and GE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.35

The correlation between T and GE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

T:

7.39

GE:

39.51

Коэффициент PEG

T:

0.31

GE:

0.01

Коэффициент P/S

T:

1.29

GE:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

T vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.85

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.32

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.28

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.45

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.85

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.20

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок T и GE

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-85.53%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-20.85%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-21.36%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-44.94%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-81.18%

+38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.72%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-25.79%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

7.78%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GE

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.71%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

26.76%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

31.41%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

31.02%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

36.33%

-12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GE

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GE в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.48%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
12.39B
(T) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.71%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор