PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

T (AT&T Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, T returned 1.77%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 1.77% против 10.70% соответственно.

T

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-18.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
1.77%

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-10.20%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between T and GE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.35

The correlation between T and GE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.05

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

T:

7.15

GE:

45.78

Коэффициент PEG

T:

0.30

GE:

0.01

Коэффициент P/S

T:

1.25

GE:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

T vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.51

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.06

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.29

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.20

-7.85

T vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и GE

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-85.53%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.23%

-20.85%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.23%

-21.36%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-44.94%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-81.18%

+38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

0.00%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-25.77%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

7.70%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GE

AT&T Inc. (T) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 9.53% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

26.96%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

31.70%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

31.10%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

36.36%

-12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GE

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
T
AT&T Inc.		5.09%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.47B
12.39B
(T) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (9.53%) compared to GE (9.14%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор