PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции T уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.76% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и FSLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
FSLR
First Solar, Inc.
2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between T and FSLR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.18

The correlation between T and FSLR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

T:

7.74

FSLR:

17.27

Коэффициент PEG

T:

0.32

FSLR:

0.41

Коэффициент P/S

T:

1.35

FSLR:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

First Solar, Inc.

Доходность на риск

T vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.70

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.57

-4.79

T vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и FSLR

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-96.22%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-35.10%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-59.97%

+38.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-59.97%

+27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-61.26%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-16.01%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-63.20%

+47.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.63%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности T и FSLR

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

23.37%

-15.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

41.98%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

58.23%

-36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

54.07%

-30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

50.84%

-27.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и FSLR

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.04B
(T) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and FSLR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор