Сравнение T с CLS
T (AT&T Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 3.33% против 43.71% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам T и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between T and CLS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between T and CLS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CLS:
$8.28
T:
7.74
CLS:
47.45
T:
0.32
CLS:
0.64
T:
1.35
CLS:
3.30
T:
$125.65B
CLS:
$13.81B
T:
$105.41B
CLS:
$1.60B
T:
$54.70B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CLS — Ранг доходности на риск
T
CLS
Сравнение T c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.91 | -7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 16.83 | -18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и CLS
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -96.93% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -29.24% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -53.96% | +32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -53.96% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -80.60% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -16.78% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -73.31% | +57.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 11.98% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CLS
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 27.54% | -19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 55.42% | -37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 72.65% | -50.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 57.70% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 49.97% | -26.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CLS
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CLS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор