Сравнение T с CHAT
T (AT&T Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, T returned 24.48%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности T и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $1.60B | $1.73B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам T и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | 4.47% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between T and CHAT is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.16 |
The correlation between T and CHAT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CHAT — Ранг доходности на риск
T
CHAT
Сравнение T c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.80 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.68 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и CHAT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -31.34% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -28.34% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -31.34% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -14.37% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -5.77% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 8.18% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CHAT
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.93%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 16.97% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 34.87% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 39.55% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 32.58% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 32.58% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CHAT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and CHAT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to T (8.93%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор