PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 15.44%/yr for QLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-12.44%

Correlation

The correlation between SZNE and QLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.78

The correlation between SZNE and QLC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и QLC

Секторы
SZNE
QLC

Потребительский циклический сектор

29.7%
7.9%

Технологии

25.3%
34.8%

Промышленность

23.6%
6.6%

Сырьевые материалы

20.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
13.8%

Энергетика

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
QLC
7.9%

Технологии

SZNE
25.3%
QLC
34.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
QLC
6.6%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
QLC
2.2%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
QLC
13.8%

Энергетика

SZNE
0.3%
QLC
2.0%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
QLC
3.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

QLC
3.2%

Финансовые услуги

SZNE

-

QLC
13.8%

Здравоохранение

SZNE

-

QLC
10.1%

Недвижимость

SZNE

-

QLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

SZNE vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.75

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.79

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.85

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

18.03

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.75

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QLC

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.86%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.84%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-18.49%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.81%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.09%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.54%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.89%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QLC

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.52%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.38%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.82%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.42%

+1.68%

Сравнение комиссий SZNE и QLC

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QLC

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.44% vs 1.44% for SZNE. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.44% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.87% for QLC.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Northern Trust. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор