PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 11.75%/yr for PTNQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%-6.15%

Correlation

The correlation between SZNE and PTNQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.57

The correlation between SZNE and PTNQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и PTNQ

Секторы
SZNE
PTNQ

Потребительский циклический сектор

29.7%
12.9%

Технологии

25.3%
53.2%

Промышленность

23.6%
4.3%

Сырьевые материалы

20.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.1%

Энергетика

0.3%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
PTNQ
12.9%

Технологии

SZNE
25.3%
PTNQ
53.2%

Промышленность

SZNE
23.6%
PTNQ
4.3%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
PTNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
PTNQ
16.1%

Энергетика

SZNE
0.3%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
PTNQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

PTNQ
4.8%

Финансовые услуги

SZNE

-

PTNQ
0.3%

Здравоохранение

SZNE

-

PTNQ
5.3%

Недвижимость

SZNE

-

PTNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

SZNE vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.06

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.72

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.72

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

9.24

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PTNQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.92

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SZNE и PTNQ

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-28.07%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.76%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-14.19%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-18.47%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.72%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.69%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.64%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.47%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.56%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.89%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.37%

+3.73%

Сравнение комиссий SZNE и PTNQ

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и PTNQ

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and PTNQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 1.44% for SZNE. On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.78% for PTNQ.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор