Сравнение SZNE с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
SZNE и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.14% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.59%.
SZNE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и PTNQ
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
SZNE vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
SZNE
PTNQ
Сравнение SZNE c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и PTNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и PTNQ
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.40% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и PTNQ
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -28.07% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.76% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -18.47% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -9.67% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -5.74% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.09% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и PTNQ
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.47% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.60% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 15.32% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.70% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.30% | +3.88% |