PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с IUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-10.47%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between SZNE and IUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between SZNE and IUS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и IUS

Секторы
SZNE
IUS

Финансовые услуги

38.7%
9.3%

Промышленность

13.0%
9.1%

Энергетика

9.3%
7.5%

Технологии

5.6%
21.6%

Здравоохранение

5.1%
15.2%

Коммунальные услуги

5.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.7%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.6%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
IUS
9.3%

Промышленность

SZNE
13.0%
IUS
9.1%

Энергетика

SZNE
9.3%
IUS
7.5%

Технологии

SZNE
5.6%
IUS
21.6%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
IUS
15.2%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
IUS
1.4%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
IUS
11.5%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
IUS
11.7%

Недвижимость

SZNE
2.2%
IUS
0.6%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
IUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
IUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

SZNE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.84

—

SZNE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и IUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий SZNE и IUS

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и IUS

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and IUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор