Сравнение SZNE с FITZ
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while FITZ is actively managed. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.00% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. FITZ — Ранг доходности на риск
SZNE
FITZ
Сравнение SZNE c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -7.29 | +7.63 |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и FITZ
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -1.97% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.97% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -1.08% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 8.74% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.74% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 8.74% | +11.36% |
Сравнение комиссий SZNE и FITZ
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и FITZ
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.37% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Pacer and Nicholas. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор