Сравнение SZLMY с MELI
SZLMY (Swiss Life Holding AG ADR) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. SZLMY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SZLMY returned 24.89%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SZLMY и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZLMY показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -7.79%.
SZLMY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам SZLMY и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | 4.72% | 54.33% | 17.54% | 44.47% | -12.51% | 37.89% | -7.06% | 35.51% | 14.50% | -6.15% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 19.33% |
Correlation
The correlation between SZLMY and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SZLMY:
$33.30B
MELI:
$94.17B
SZLMY:
CHF 4.39
MELI:
$37.87
SZLMY:
10.72
MELI:
49.04
SZLMY:
7.26
MELI:
0.29
SZLMY:
0.64
MELI:
3.07
SZLMY:
3.71
MELI:
12.93
SZLMY:
CHF 40.81B
MELI:
$30.67B
SZLMY:
CHF 42.70B
MELI:
$13.95B
SZLMY:
CHF 2.13B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZLMY vs. MELI — Ранг доходности на риск
SZLMY
MELI
Сравнение SZLMY c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZLMY | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.60 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.01 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZLMY и MELI
Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZLMY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -89.49% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -38.40% | +25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -40.82% | +27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.97% | -68.64% | +32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -28.93% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -23.63% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 22.56% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZLMY и MELI
Текущая волатильность для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) составляет 4.55%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SZLMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZLMY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 8.88% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 29.38% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 39.82% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 49.78% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 48.87% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZLMY и MELI
Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | 3.97% | 3.54% | 4.63% | 4.56% | 5.29% | 2.22% | 3.04% | 0.00% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SZLMY и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG ADR и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SZLMY и MELI
SZLMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SZLMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SZLMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SZLMY and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.88%) compared to SZLMY (4.55%). In terms of maximum drawdown, SZLMY dropped -50.48% vs MELI's -89.49%.
SZLMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZLMY и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор