Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) Коэффициент Шарпа: 0.54

Коэффициент Шарпа SZLMY равен 0.54, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.54 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SZLMY

Выше среднего

SZLMY опережает 61.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция SZLMY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SZLMY относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.43 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.43 до 1.09
Зеленая зона (верхние 25%): 1.09 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.39+
Медиана (50-й перцентиль): 0.17 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Swiss Life Holding AG ADR с другими акциями в отрасли Insurance - Diversified за несколько временных периодов, показывая, как доходность SZLMY с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
ARZGY	Assicurazioni Generali SpA ADR	2.30
NNGRY	NN Group NV ADR	2.27
PLGO	Pelagos Insurance Capital Limited	1.95
PFG	Principal Financial Group, Inc.	1.87
AGESY	ageas SA/NV	1.37
SLF	Sun Life Financial Inc.	1.21
VNRFY	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ADR	1.16
AEG	Aegon N.V.	1.13
ALIZY	Allianz SE ADR	1.11
BBSEY	BB Seguridade Participacoes SA	0.84
SZLMY	Swiss Life Holding AG ADR	0.54

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SZLMY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SZLMY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SZLMY действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель