Сравнение SZLMY с ARZGY
SZLMY (Swiss Life Holding AG ADR) and ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SZLMY returned 24.89%/yr vs 25.51%/yr for ARZGY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SZLMY и ARZGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZLMY показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ARZGY с доходностью 19.48%.
SZLMY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- —
ARZGY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 24.04%
- С начала года
- 19.48%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 37.22%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам SZLMY и ARZGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | 4.72% | 54.33% | 17.54% | 44.47% | -12.51% | 37.89% | -7.06% | 35.51% | 14.50% | -6.15% |
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 19.48% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | -0.65% |
Correlation
The correlation between SZLMY and ARZGY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, SZLMY and ARZGY have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SZLMY:
$33.30B
ARZGY:
$71.79B
SZLMY:
CHF 4.39
ARZGY:
€2.54
SZLMY:
10.72
ARZGY:
8.23
SZLMY:
7.26
ARZGY:
0.19
SZLMY:
0.64
ARZGY:
0.55
SZLMY:
3.71
ARZGY:
2.02
SZLMY:
CHF 40.81B
ARZGY:
€117.75B
SZLMY:
CHF 42.70B
ARZGY:
€117.75B
SZLMY:
CHF 2.13B
ARZGY:
€14.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZLMY vs. ARZGY — Ранг доходности на риск
SZLMY
ARZGY
Сравнение SZLMY c ARZGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZLMY | ARZGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.58 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.30 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZLMY и ARZGY
Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, примерно равная максимальной просадке ARZGY в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и ARZGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZLMY | ARZGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -51.13% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -10.72% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -10.72% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.97% | -39.90% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.96% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -13.87% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.12% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZLMY и ARZGY
Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) имеют волатильность 4.55% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZLMY | ARZGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.58% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 14.87% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 19.91% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 23.47% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 28.50% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZLMY и ARZGY
Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ARZGY в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 4.02% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% |
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | 3.97% | 3.54% | 4.63% | 4.56% | 5.29% | 2.22% | 3.04% | 0.00% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SZLMY и ARZGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG ADR и Assicurazioni Generali SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SZLMY и ARZGY
SZLMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SZLMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SZLMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ARZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
SZLMY and ARZGY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARZGY has higher volatility (4.58%) compared to SZLMY (4.55%). In terms of maximum drawdown, SZLMY dropped -50.48% vs ARZGY's -51.13%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZLMY и ARZGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор