PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZLMY с FRFHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SZLMY с FRFHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZLMY (Swiss Life Holding AG ADR) and FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SZLMY in Insurance - Diversified, FRFHF in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, SZLMY returned 21.49%/yr vs 29.07%/yr for FRFHF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SZLMY и FRFHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZLMY показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у FRFHF с доходностью -16.75%.

SZLMY

1 день
1.07%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
21.49%
10 лет*
—

FRFHF

1 день
0.64%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-5.74%
3 года*
30.54%
5 лет*
29.07%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZLMY и FRFHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		-4.67%54.33%17.54%44.47%-12.51%37.89%-7.06%35.51%14.50%-6.15%
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-16.75%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%2.44%

Correlation

The correlation between SZLMY and FRFHF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SZLMY:

$29.56B

FRFHF:

$35.23B

EPS

SZLMY:

$4.34

FRFHF:

$218.52

Коэффициент P/E

SZLMY:

12.21

FRFHF:

7.21

Коэффициент PEG

SZLMY:

8.26

FRFHF:

0.18

Коэффициент P/S

SZLMY:

0.73

FRFHF:

1.10

Коэффициент P/B

SZLMY:

4.18

FRFHF:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

SZLMY:

$40.81B

FRFHF:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SZLMY:

$42.70B

FRFHF:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

SZLMY:

$2.13B

FRFHF:

$7.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Life Holding AG ADR

Fairfax Financial Holdings Ltd

Часто сравнивают с SZLMY:
SZLMY с PGRSZLMY с FXAIXSZLMY с APLDSZLMY с EMBJSZLMY с ITOCYSZLMY с ALIZYSZLMY с MELI
Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с WRB

Доходность на риск

SZLMY vs. FRFHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZLMY
Ранг доходности на риск SZLMY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZLMY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZLMY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZLMY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZLMY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZLMY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZLMY c FRFHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZLMYFRFHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.26

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.21

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.29

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.67

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZLMY vs. FRFHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZLMY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FRFHF равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZLMY и FRFHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZLMYFRFHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SZLMY и FRFHF

Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки FRFHF в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и FRFHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZLMYFRFHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.92%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-19.55%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-19.55%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.97%

-20.88%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-17.12%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-12.48%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

8.57%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SZLMY и FRFHF

Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SZLMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZLMYFRFHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.84%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

17.33%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

21.87%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

25.66%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

27.19%

+9.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZLMY и FRFHF

Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FRFHF в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.95%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		4.36%3.54%4.63%4.56%5.29%2.22%3.04%0.00%3.49%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SZLMY и FRFHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG ADR и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
22.53B
6.41B
(SZLMY) Общая выручка
(FRFHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SZLMY и FRFHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Life Holding AG ADR и Fairfax Financial Holdings Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
15.4%
Активы портфеля
SZLMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FRFHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

SZLMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FRFHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SZLMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

FRFHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SZLMY and FRFHF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZLMY has higher volatility (6.14%) compared to FRFHF (5.84%). In terms of maximum drawdown, SZLMY dropped -50.48% vs FRFHF's -58.92%.

SZLMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZLMY и FRFHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор