Сравнение SZLMY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SZLMY и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZLMY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | -4.37% | 54.33% | 17.54% | 44.47% | -12.51% | 37.89% | -7.06% | 35.51% | 14.50% | -6.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 5.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SZLMY показывает доходность -4.37%, а FXAIX немного выше – -4.34%.
SZLMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZLMY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SZLMY
FXAIX
Сравнение SZLMY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZLMY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.30 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZLMY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SZLMY и FXAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZLMY и FXAIX
Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZLMY Swiss Life Holding AG ADR | 3.71% | 3.54% | 4.63% | 4.56% | 5.29% | 2.22% | 3.04% | 0.00% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SZLMY и FXAIX
Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZLMY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -33.79% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.13% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.97% | -24.50% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.23% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.83% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.53% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZLMY и FXAIX
Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SZLMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZLMY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.34% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.53% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 18.32% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 16.92% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 18.05% | +19.20% |