PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZLMY с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SZLMY с ITOCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZLMY (Swiss Life Holding AG ADR) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. SZLMY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, SZLMY returned 21.49%/yr vs 14.45%/yr for ITOCY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SZLMY и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZLMY показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -8.19%.

SZLMY

1 день
1.07%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
21.49%
10 лет*
—

ITOCY

1 день
0.87%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.92%
3 года*
18.29%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZLMY и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		-4.67%54.33%17.54%44.47%-12.51%37.89%-7.06%35.51%14.50%-6.15%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%15.07%

Correlation

The correlation between SZLMY and ITOCY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SZLMY:

$29.56B

ITOCY:

$81.15B

EPS

SZLMY:

$4.34

ITOCY:

$86.32

Коэффициент P/E

SZLMY:

12.21

ITOCY:

0.13

Коэффициент PEG

SZLMY:

8.26

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

SZLMY:

0.73

ITOCY:

0.01

Коэффициент P/B

SZLMY:

4.18

ITOCY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

SZLMY:

$40.81B

ITOCY:

$15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

SZLMY:

$42.70B

ITOCY:

$2.51T

EBITDA (12 мес.)

SZLMY:

$2.13B

ITOCY:

$1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Life Holding AG ADR

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с SZLMY:
SZLMY с PGRSZLMY с FXAIXSZLMY с APLDSZLMY с EMBJSZLMY с FRFHFSZLMY с ALIZYSZLMY с MELI
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE

Доходность на риск

SZLMY vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZLMY
Ранг доходности на риск SZLMY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZLMY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZLMY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZLMY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZLMY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZLMY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZLMY c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZLMYITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.41

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.77

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.51

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

1.40

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZLMY vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZLMY на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOCY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZLMY и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZLMYITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SZLMY и ITOCY

Максимальная просадка SZLMY за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZLMY и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZLMYITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-69.11%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-21.49%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-26.47%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.97%

-30.18%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-20.80%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-14.26%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.80%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SZLMY и ITOCY

Текущая волатильность для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) составляет 6.14%, в то время как у Itochu Corp ADR (ITOCY) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что SZLMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZLMYITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.77%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

21.07%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

26.78%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

26.21%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

23.98%

+12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZLMY и ITOCY

Дивидендная доходность SZLMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR		4.36%3.54%4.63%4.56%5.29%2.22%3.04%0.00%3.49%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SZLMY и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Life Holding AG ADR и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T202120222023202420252026
22.53B
3.91T
(SZLMY) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SZLMY и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Life Holding AG ADR и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
17.1%
Активы портфеля
SZLMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.53B при выручке в 22.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

SZLMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

SZLMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Life Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 648.60M при выручке в 22.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

SZLMY and ITOCY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOCY has higher volatility (8.77%) compared to SZLMY (6.14%). In terms of maximum drawdown, SZLMY dropped -50.48% vs ITOCY's -69.11%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZLMY и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор