Сравнение SZK с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
SZK и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SZK и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | 7.95% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и TSMX
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
SZK vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SZK
TSMX
Сравнение SZK c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.92 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.06 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 6.72 | -6.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 20.73 | -20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.92 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.04 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между SZK и TSMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и TSMX
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и TSMX
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -63.80% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -34.93% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -24.28% | -74.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -16.76% | -65.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.32% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 28.00% | -20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 54.49% | -35.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 77.51% | -50.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 81.16% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 81.16% | -47.70% |