Сравнение SZK с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SZK и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 9.29% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и NRGU
И SZK, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SZK
NRGU
Сравнение SZK c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.48 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.29 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.64 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.61 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SZK и NRGU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и NRGU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и NRGU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -57.50% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -55.24% | +25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -17.40% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -25.38% | -56.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 27.12% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 23.31% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 50.27% | -31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 88.18% | -60.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 87.12% | -55.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 87.12% | -53.66% |