Сравнение SZK с HDV
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.15%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности SZK и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: -16.15% против 9.28% соответственно.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SZK и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between SZK and HDV is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between SZK and HDV shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. HDV — Ранг доходности на риск
SZK
HDV
Сравнение SZK c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.49 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 12.27 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и HDV
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -37.04% | -62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -5.18% | -24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -10.49% | -31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -15.42% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -37.04% | -49.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | 0.00% | -99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -3.07% | -79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 1.89% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и HDV
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 5.12% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 8.63% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 10.72% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 12.95% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 15.77% | +17.91% |
Сравнение комиссий SZK и HDV
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и HDV
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and HDV have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (11.88%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs HDV's -37.04%.
On 10-year performance, HDV leads with 9.28% vs -16.15% for SZK. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.28% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.83% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор