PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -15.99%/yr vs 9.29%/yr for HDV. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SZK и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: -15.99% против 9.29% соответственно.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SZK and HDV is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

-0.59

The correlation between SZK and HDV has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SZK vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.29

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.38

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

4.30

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

11.97

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.29

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.73

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SZK и HDV

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-37.04%

-62.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.18%

-24.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-10.49%

-31.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-15.42%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-37.04%

-49.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-1.86%

-97.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-3.09%

-78.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

1.86%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и HDV

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

3.23%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

7.54%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

9.75%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

12.82%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

15.73%

+17.87%

Сравнение комиссий SZK и HDV

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и HDV

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and HDV have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (7.93%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.29% vs -15.99% for SZK. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.29% return vs -15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.64% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор