PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.12%/yr vs 10.83%/yr for CDL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SZK и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -16.12% против 10.83% соответственно.

SZK

1 день
-0.60%
1 месяц
3.66%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-8.35%
1 год
2.69%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
-16.12%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.45%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SZK and CDL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

-0.61

The correlation between SZK and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

SZK vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.86

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.77

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.20

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

11.35

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.86

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.64

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SZK и CDL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-41.03%

-58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.66%

-23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.87%

-28.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-17.28%

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-41.03%

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-2.19%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.99%

-4.35%

-77.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

1.59%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и CDL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

2.66%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

6.86%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

9.75%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

13.85%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

17.04%

+16.56%

Сравнение комиссий SZK и CDL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и CDL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.65%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and CDL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (8.10%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs -16.12% for SZK. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs -16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.65% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор