PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с CDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.68%/yr vs 11.31%/yr for CDL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности SZK и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -16.68% против 11.31% соответственно.

SZK

1 день
-3.58%
1 месяц
1.29%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-5.00%
3 года*
-5.75%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-16.68%

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.03%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between SZK and CDL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

-0.61

The correlation between SZK and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

SZK vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.09

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.70

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

13.08

-13.45

SZK vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и CDL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-41.03%

-58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.66%

-23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.87%

-28.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-17.28%

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-41.03%

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-0.49%

-98.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.02%

-4.33%

-77.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

1.60%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и CDL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

3.47%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

7.14%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

9.98%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

13.85%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

17.04%

+16.59%

Сравнение комиссий SZK и CDL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и CDL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CDL в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.79%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and CDL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (10.21%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 11.31% vs -16.68% for SZK. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.31% return vs -16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.79% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор