Сравнение SZK с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SZK и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SZK и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | -2.31% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и ARMG
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SZK vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SZK
ARMG
Сравнение SZK c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.29 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.34 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.92 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.29 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.22 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SZK и ARMG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и ARMG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и ARMG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -80.28% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -68.13% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -57.60% | -41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -56.38% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 37.78% | -24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 45.35% | -37.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 76.96% | -58.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 117.71% | -90.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 123.23% | -91.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 123.23% | -89.77% |